Сравнение JRZE.L с JEIP.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JRZE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JRZE.L is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, JRZE.L returned 21.12% vs 9.17% for JEIP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 0.23%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZE.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 1.11% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.23% | 0.86% | 0.59% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and JEIP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
JEIP.L
Сравнение JRZE.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.50 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 4.37 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.10 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и JEIP.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -15.73% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -6.18% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.46% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -5.25% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.13% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и JEIP.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.64% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 6.23% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 8.39% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.22% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.22% | +7.91% |
Сравнение комиссий JRZE.L и JEIP.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и JEIP.L
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.32% | 7.18% | 0.61% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and JEIP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
JRZE.L is categorized as Europe Equities, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор