PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRZD.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRZD.L с MIBX.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds. JRZD.L is actively managed, while MIBX.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 27.87%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности JRZD.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRZD.L торгуется в EUR, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 19.74%.

JRZD.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.63%
1 год
23.83%
3 года*
16.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

MIBX.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
17.11%
С начала года
19.74%
1 год
36.50%
3 года*
27.87%
5 лет*
21.47%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRZD.L и MIBX.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRZD.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)		12.63%23.20%8.54%20.11%0.90%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		19.74%36.28%18.63%33.38%1.61%

Correlation

The correlation between JRZD.L and MIBX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.86

The correlation between JRZD.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с JRZD.L:
JRZD.L с JSET.LJRZD.L с JREC.LJRZD.L с HBKU.LJRZD.L с JPCT.LJRZD.L с JREA.LJRZD.L с JU13.LJRZD.L с CEUR.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с WDEP.LMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.L

Доходность на риск

JRZD.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRZD.L
Ранг доходности на риск JRZD.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRZD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRZD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRZD.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRZD.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.39

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.23

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.90

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

14.10

-5.65

JRZD.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRZD.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа MIBX.L равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRZD.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRZD.L и MIBX.L

Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -73.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRZD.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-73.32%

+58.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.30%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-17.57%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.34%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-45.86%

+43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.58%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JRZD.L и MIBX.L

JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRZD.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.71%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.42%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.21%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.07%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.03%

-3.50%

Сравнение комиссий JRZD.L и MIBX.L

JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRZD.L и MIBX.L

Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности MIBX.L в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRZD.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)		2.29%2.59%2.73%3.21%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.16%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

JRZD.L and MIBX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRZD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRZD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор