Сравнение JRZD.L с JREU.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan, while JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. JRZD.L is actively managed, while JREU.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 18.14%/yr for JREU.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и JREU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью 11.22%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREU.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZD.L и JREU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 11.22% | 2.50% | 33.38% | 24.50% | -9.35% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and JREU.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between JRZD.L and JREU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
JREU.L
Сравнение JRZD.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | JREU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.05 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.61 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и JREU.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JREU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -34.07% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -6.70% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -22.79% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.47% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.53% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.93% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и JREU.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | JREU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.08% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.21% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 12.51% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.11% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.85% | -2.32% |
Сравнение комиссий JRZD.L и JREU.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и JREU.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and JREU.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRZD.L.
JRZD.L is categorized as Europe Equities, while JREU.L is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.20% for JREU.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JREU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор