PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRZD.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRZD.L с JREG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JRZD.L is actively managed, while JREG.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 17.77%/yr for JREG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JRZD.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRZD.L показывает доходность 12.63%, а JREG.L немного выше – 12.98%.

JRZD.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.63%
1 год
23.83%
3 года*
16.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREG.L

1 день
-0.00%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
10.07%
С начала года
12.98%
1 год
24.43%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRZD.L и JREG.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRZD.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)		12.63%23.20%8.54%20.11%0.90%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		12.98%5.54%26.52%21.92%-7.59%

Correlation

The correlation between JRZD.L and JREG.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.71

The correlation between JRZD.L and JREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JRZD.L:
JRZD.L с JSET.LJRZD.L с JREC.LJRZD.L с HBKU.LJRZD.L с JPCT.LJRZD.L с JREA.LJRZD.L с JU13.LJRZD.L с CEUR.L
Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX

Доходность на риск

JRZD.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRZD.L
Ранг доходности на риск JRZD.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRZD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRZD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRZD.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRZD.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRZD.LJREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.00

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.86

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.10

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

15.90

-7.45

JRZD.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRZD.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREG.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRZD.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRZD.L и JREG.L

Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRZD.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-33.31%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-5.93%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-20.32%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.28%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.20%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.53%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JRZD.L и JREG.L

JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRZD.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.46%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.21%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.20%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.95%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.66%

-1.13%

Сравнение комиссий JRZD.L и JREG.L

И JRZD.L, и JREG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRZD.L и JREG.L

Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRZD.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)		2.29%2.59%2.73%3.21%1.76%

Часто задаваемые вопросы

JRZD.L and JREG.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRZD.L and JREG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

JRZD.L is categorized as Europe Equities, while JREG.L is Global Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор