PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUE.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUE.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds. JRUE.DE is actively managed, while VUSC.DE is passively managed. Over the past 3 years, JRUE.DE returned 2.76%/yr vs 4.62%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUE.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUE.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%5.74%-17.61%-1.64%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%1.90%

Correlation

The correlation between JRUE.DE and VUSC.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с IS3F.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Доходность на риск

JRUE.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUE.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUE.DEVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.02

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.49

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.65

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

4.31

-2.25

JRUE.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUE.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUE.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUE.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUE.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-11.52%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.26%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-10.56%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-4.09%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-4.32%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUE.DE и VUSC.DE

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) имеют волатильность 1.13% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUE.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.68%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

5.38%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

7.01%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

6.64%

+1.16%

Сравнение комиссий JRUE.DE и VUSC.DE

JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUE.DE и VUSC.DE

JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%

Часто задаваемые вопросы

JRUE.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VUSC.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор