PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUE.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUE.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - JRUE.DE is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRUE.DE returned 2.59% vs 6.59% for JGPI.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUE.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 3.61%.

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUE.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%2.99%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%

Correlation

The correlation between JRUE.DE and JGPI.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с IS3F.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

JRUE.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUE.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUE.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.65

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.98

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.72

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

1.91

+0.16

JRUE.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUE.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGPI.DE равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUE.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUE.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUE.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-12.12%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-9.09%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-4.60%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-4.53%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.44%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUE.DE и JGPI.DE

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) составляет 1.13%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что JRUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUE.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.23%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

7.49%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

10.24%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

10.33%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

10.33%

-2.53%

Сравнение комиссий JRUE.DE и JGPI.DE

JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUE.DE и JGPI.DE

JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRUE.DE and JGPI.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

JRUE.DE is categorized as Corporate Bonds, while JGPI.DE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор