PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUD.L с VPN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUD.L с VPN.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

JRUD.L (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JRUD.L is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. JRUD.L is actively managed, while VPN.L is passively managed. Over the past 3 years, JRUD.L returned 18.78%/yr vs 28.90%/yr for VPN.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRUD.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.L и VPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.L показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 34.50%.

JRUD.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.29%
С начала года
8.45%
1 год
18.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

VPN.L

1 день
2.10%
1 месяц
-10.57%
6 месяцев
20.72%
С начала года
34.50%
1 год
47.65%
3 года*
28.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUD.L и VPN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		8.45%16.18%25.22%28.37%-19.11%4.08%
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		34.50%29.31%13.54%17.68%-30.40%3.62%

Correlation

The correlation between JRUD.L and VPN.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

0.65

The correlation between JRUD.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRUD.L и VPN.L

Секторы
JRUD.L
VPN.L

Технологии

39.3%
46.0%

Финансовые услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

10.5%
6.3%

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.8%
47.7%

Технологии

JRUD.L
39.3%
VPN.L
46.0%

Финансовые услуги

JRUD.L
10.9%
VPN.L

-

Потребительский циклический сектор

JRUD.L
10.6%
VPN.L

-

Коммуникационные услуги

JRUD.L
10.5%
VPN.L
6.3%

Здравоохранение

JRUD.L
8.2%
VPN.L

-

Промышленность

JRUD.L
7.8%
VPN.L

-

Потребительский защитный сектор

JRUD.L
3.9%
VPN.L

-

Энергетика

JRUD.L
3.1%
VPN.L

-

Коммунальные услуги

JRUD.L
2.1%
VPN.L

-

Сырьевые материалы

JRUD.L
1.8%
VPN.L

-

Недвижимость

JRUD.L
1.8%
VPN.L
47.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JRUD.L:
JRUD.L с KSTR.LJRUD.L с G500.LJRUD.L с JEPQ.LJRUD.L с CAPU.LJRUD.L с JEGP.LJRUD.L с FLES.LJRUD.L с FLXK.L
Часто сравнивают с VPN.L:
VPN.L с UQLT.LVPN.L с IDAR.LVPN.L с IDUP.LVPN.L с TRE.LVPN.L с IUSP.LVPN.L с CU1.LVPN.L с DPYG.L

Доходность на риск

JRUD.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.L
Ранг доходности на риск JRUD.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VPN.L
Ранг доходности на риск VPN.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUD.LVPN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.00

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.73

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.08

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

9.01

+0.29

JRUD.L vs. VPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.L и VPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUD.L и VPN.L

Максимальная просадка JRUD.L за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.L и VPN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUD.LVPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-38.80%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-15.39%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-25.58%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-12.33%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-14.63%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.27%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.L и VPN.L

Текущая волатильность для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) составляет 3.18%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JRUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUD.LVPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.83%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

17.76%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

23.67%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

22.64%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

22.64%

-2.81%

Сравнение комиссий JRUD.L и VPN.L

JRUD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.L и VPN.L

Дивидендная доходность JRUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.52%0.50%0.83%1.08%0.85%
VPN.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRUD.L and VPN.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.

JRUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.L and 0.50% for VPN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUD.L и VPN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор