PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 22 июл. 2026 г.

The actively managed fund invests primarily in US equities and seeks to outperform the S&P 500 Index (Total Return Net).

ISIN
IE00BJ06C044
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
16 дек. 2019 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Large Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$15B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JRUD.L:
JRUD.L с KSTR.LJRUD.L с G500.LJRUD.L с JEPQ.LJRUD.L с CAPU.LJRUD.L с JEGP.LJRUD.L с FLES.LJRUD.L с FLXK.LJRUD.L с JEIP.LJRUD.L с JEPG.LJRUD.L с JEPI.L

Доходность

График доходности JRUD.L

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции JRUD.L — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JRUD.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,812.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) показал доход в 8.45% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев.

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)

1 день
0.09%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.29%
С начала года
8.45%
1 год
18.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.89%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
10.48%
С начала года
9.70%
1 год
19.09%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.19%
Всё время*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JRUD.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JRUD.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.72%-0.73%-6.31%11.52%5.13%-1.49%0.25%8.45%
20252.56%-3.76%-5.71%-0.86%7.30%5.03%3.24%1.06%2.72%2.89%0.22%1.09%16.18%
20242.43%4.33%3.42%-2.79%2.54%5.85%0.21%1.54%2.43%-0.04%5.06%-1.91%25.22%
20235.89%-1.14%2.58%1.77%0.97%6.70%3.39%-0.85%-4.38%-3.39%9.33%5.31%28.37%
2022-6.47%-1.80%4.66%-8.05%-2.32%-8.05%8.47%-2.62%-8.18%6.43%2.16%-3.38%-19.11%
2021-0.82%2.57%4.73%5.55%0.58%2.39%2.41%2.93%-3.77%5.94%0.50%4.06%30.16%

Метрики бенчмарка

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 6.20%, beta of 0.74, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2019.

  • This ETF captured 102.30% of S&P 500 Index gains but only 92.37% of its losses - a favorable profile for investors.
  • This ETF generated an annualized alpha of 6.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
6.20%
Бета
0.74
R²
0.58
Участие в росте
102.30%
Участие в снижении
92.37%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JRUD.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JRUD.L имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск JRUD.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUD.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.52

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.11

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.11

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

9.09

+0.21

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021
Дивиденд$0.47$0.33$0.28$0.37$0.38$0.37

Дивидендный доход

0.68%0.52%0.50%0.83%1.08%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2025$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2024$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2023$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2022$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2021$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-34.49%март 2020 г.
1mo 2d4mo 16d
5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-24.11%окт. 2022 г.
9mo 15d1y 2mo
1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-18.85%апр. 2025 г.
2mo 10d2mo 20d
5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-9.72%сент. 2020 г.
20d1mo 19d
2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
—
-8.38%март 2026 г.
1mo 17d16d
2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—

Показатели просадок

JRUD.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-56.78%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.10%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-18.90%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-25.43%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.32%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-10.70%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.10%

-0.08%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JRUD.L

Добавьте JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JRUD.L