PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUD.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUD.L с G500.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

JRUD.L (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JRUD.L is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. JRUD.L is actively managed, while G500.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUD.L returned 12.63%/yr vs 11.28%/yr for G500.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JRUD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRUD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRUD.L показывает доходность 8.45%, а G500.L немного выше – 8.55%.

JRUD.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.29%
С начала года
8.45%
1 год
18.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

G500.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
9.14%
С начала года
8.55%
1 год
18.14%
3 года*
20.65%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
Всё время*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUD.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		8.45%16.18%25.22%28.37%-19.11%30.16%24.46%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.55%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between JRUD.L and G500.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between JRUD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRUD.L и G500.L

Секторы
JRUD.L
G500.L

Технологии

39.3%
39.0%

Финансовые услуги

10.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.6%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

JRUD.L
39.3%
G500.L
39.0%

Финансовые услуги

JRUD.L
10.9%
G500.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

JRUD.L
10.6%
G500.L
9.9%

Коммуникационные услуги

JRUD.L
10.5%
G500.L
10.6%

Здравоохранение

JRUD.L
8.2%
G500.L
8.3%

Промышленность

JRUD.L
7.8%
G500.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

JRUD.L
3.9%
G500.L
4.5%

Энергетика

JRUD.L
3.1%
G500.L
3.1%

Коммунальные услуги

JRUD.L
2.1%
G500.L
2.1%

Сырьевые материалы

JRUD.L
1.8%
G500.L
1.7%

Недвижимость

JRUD.L
1.8%
G500.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с JRUD.L:
JRUD.L с KSTR.LJRUD.L с JEPQ.LJRUD.L с CAPU.LJRUD.L с JEGP.LJRUD.L с FLES.LJRUD.L с FLXK.LJRUD.L с JEIP.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с SPXS.LG500.L с MIST.LG500.L с FLES.LG500.L с MINT.LG500.L с WNRG.LG500.L с KSTR.LG500.L с HKOD.L

Доходность на риск

JRUD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.L
Ранг доходности на риск JRUD.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUD.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.20

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.86

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.44

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

5.40

+3.90

JRUD.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа G500.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUD.L и G500.L

Максимальная просадка JRUD.L за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUD.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-39.54%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-12.56%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-17.75%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-39.54%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.95%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.07%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.35%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.L и G500.L

Текущая волатильность для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) составляет 3.18%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что JRUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUD.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.75%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

11.74%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

15.05%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

20.34%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.08%

-0.25%

Сравнение комиссий JRUD.L и G500.L

JRUD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.L и G500.L

Дивидендная доходность JRUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.52%0.50%0.83%1.08%0.85%

Часто задаваемые вопросы

JRUD.L and G500.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.L.

JRUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUD.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор