Сравнение JRUD.L с FLES.L
JRUD.L (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUD.L is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. JRUD.L is actively managed, while FLES.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUD.L returned 12.63%/yr vs 1.55%/yr for FLES.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JRUD.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUD.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.L показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -2.07%.
JRUD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.54%
FLES.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -1.99%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам JRUD.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.L JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.45% | 16.18% | 25.22% | 28.37% | -19.11% | 30.16% | 19.94% | 1.36% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.07% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | 0.97% |
Correlation
The correlation between JRUD.L and FLES.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUD.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
JRUD.L
FLES.L
Сравнение JRUD.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUD.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.15 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -0.31 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUD.L и FLES.L
Максимальная просадка JRUD.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -22.21% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -5.08% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -7.56% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -19.33% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -4.55% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.59% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.45% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.L и FLES.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что JRUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.20% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 4.48% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 6.18% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 7.64% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 7.24% | +12.59% |
Сравнение комиссий JRUD.L и FLES.L
JRUD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.L и FLES.L
Дивидендная доходность JRUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% |
JRUD.L JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.68% | 0.52% | 0.50% | 0.83% | 1.08% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
JRUD.L and FLES.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.L.
JRUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUD.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор