Сравнение VPN.L с TRE.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index while TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 2.81%/yr for TRE.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for TRE.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и TRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у TRE.L с доходностью 7.87%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN.L и TRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -22.24% |
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
Correlation
The correlation between VPN.L and TRE.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between VPN.L and TRE.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. TRE.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
TRE.L
Сравнение VPN.L c TRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | TRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.21 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 3.74 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и TRE.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки TRE.L в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и TRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | TRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -35.43% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -9.41% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -21.15% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -14.28% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -21.59% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.05% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и TRE.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | TRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.97% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 11.13% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 13.98% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.60% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.60% | +4.03% |
Сравнение комиссий VPN.L и TRE.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и TRE.L
Ни VPN.L, ни TRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and TRE.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.60% for TRE.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и TRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор