Сравнение VPN.L с CU1.L
VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while CU1.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPN.L returned 26.86%/yr vs 19.51%/yr for CU1.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN.L charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CU1.L.
Доходность
Сравнение доходности VPN.L и CU1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPN.L торгуется в USD, в то время как CU1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPN.L показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у CU1.L с доходностью 8.86%.
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CU1.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам VPN.L и CU1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
CU1.L iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 8.86% | 17.46% | 25.25% | 27.03% | -20.17% | 4.42% |
Correlation
The correlation between VPN.L and CU1.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between VPN.L and CU1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN.L vs. CU1.L — Ранг доходности на риск
VPN.L
CU1.L
Сравнение VPN.L c CU1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN.L | CU1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.16 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.73 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN.L и CU1.L
Максимальная просадка VPN.L за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки CU1.L в -98.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN.L и CU1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN.L | CU1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -98.42% | +59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -9.03% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -19.58% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -1.72% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -4.55% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.23% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN.L и CU1.L
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN.L | CU1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.32% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 8.87% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 11.79% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.14% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.96% | +3.67% |
Сравнение комиссий VPN.L и CU1.L
VPN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CU1.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN.L и CU1.L
Ни VPN.L, ни CU1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPN.L and CU1.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
VPN.L is categorized as REIT, while CU1.L is Large Cap Blend Equities. VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while CU1.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VPN.L and 0.33% for CU1.L.
Подберите оптимальное распределение для VPN.L и CU1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор