PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUD.L с HSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUD.L с HSUS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

JRUD.L (JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds. JRUD.L is actively managed, while HSUS.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUD.L returned 12.63%/yr vs 11.88%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JRUD.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.L и HSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRUD.L торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.L показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 12.62%.

JRUD.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
9.29%
С начала года
8.45%
1 год
18.19%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

HSUS.L

1 день
0.45%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
14.17%
С начала года
12.62%
1 год
24.82%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUD.L и HSUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		8.45%16.18%25.22%28.37%-19.11%30.16%22.18%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		12.62%19.15%19.77%21.18%-17.59%28.58%-4.65%

Correlation

The correlation between JRUD.L and HSUS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between JRUD.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRUD.L и HSUS.L

Секторы
JRUD.L
HSUS.L

Технологии

39.3%
43.8%

Финансовые услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.0%

Здравоохранение

8.2%
14.8%

Промышленность

7.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.0%

Энергетика

3.1%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.8%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Технологии

JRUD.L
39.3%
HSUS.L
43.8%

Финансовые услуги

JRUD.L
10.9%
HSUS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

JRUD.L
10.6%
HSUS.L
7.8%

Коммуникационные услуги

JRUD.L
10.5%
HSUS.L
6.0%

Здравоохранение

JRUD.L
8.2%
HSUS.L
14.8%

Промышленность

JRUD.L
7.8%
HSUS.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

JRUD.L
3.9%
HSUS.L
2.0%

Энергетика

JRUD.L
3.1%
HSUS.L
2.2%

Коммунальные услуги

JRUD.L
2.1%
HSUS.L
0.2%

Сырьевые материалы

JRUD.L
1.8%
HSUS.L
3.8%

Недвижимость

JRUD.L
1.8%
HSUS.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с JRUD.L:
JRUD.L с KSTR.LJRUD.L с G500.LJRUD.L с JEPQ.LJRUD.L с CAPU.LJRUD.L с JEGP.LJRUD.L с FLES.LJRUD.L с FLXK.L
Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с HSTC.LHSUS.L с EEDG.LHSUS.L с FUSD.LHSUS.L с ISDU.L

Доходность на риск

JRUD.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.L
Ранг доходности на риск JRUD.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUD.LHSUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.19

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.13

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.09

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

11.70

-2.40

JRUD.L vs. HSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSUS.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.L и HSUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUD.L и HSUS.L

Максимальная просадка JRUD.L за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.L и HSUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUD.LHSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-25.41%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.99%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-20.03%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-25.41%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.43%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-7.88%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.L и HSUS.L

JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JRUD.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) имеют волатильность 3.18% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUD.LHSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.24%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.88%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.31%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

24.52%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

24.67%

-4.84%

Сравнение комиссий JRUD.L и HSUS.L

JRUD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HSUS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.L и HSUS.L

Дивидендная доходность JRUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRUD.L
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.52%0.50%0.83%1.08%0.85%

Часто задаваемые вопросы

JRUD.L and HSUS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.L and 0.12% for HSUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUD.L и HSUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор