PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRUD.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRUD.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE).

JRUD.DE и UBUR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRUD.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRUD.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRUD.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		-2.93%3.71%32.10%23.94%-14.78%42.20%8.45%-0.59%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		3.82%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, JRUD.DE показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у UBUR.DE с доходностью 3.82%.

JRUD.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.84%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.16%
1 год
-4.99%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с BBLL.DEJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с JEQA.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JREE.DEJRUD.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USMVUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DEUBUR.DE с IBCY.DE

Сравнение комиссий JRUD.DE и UBUR.DE

JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

JRUD.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUD.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRUD.DEUBUR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.47

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.55

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.10

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

-0.16

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRUD.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUD.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUD.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRUD.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.47

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.15

Корреляция

Корреляция между JRUD.DE и UBUR.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUD.DE и UBUR.DE

Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UBUR.DE в 1.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.66%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.55%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRUD.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и UBUR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JRUD.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-35.34%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-9.21%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-14.40%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-8.39%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.23%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

8.99%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUD.DE и UBUR.DE

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRUD.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.34%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.86%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.08%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.78%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.70%

-1.79%