Сравнение JRUD.DE с IBCY.DE
JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUD.DE returned 14.63%/yr vs 10.27%/yr for IBCY.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JRUD.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IBCY.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и IBCY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и IBCY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | -0.97% |
Correlation
The correlation between JRUD.DE and IBCY.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between JRUD.DE and IBCY.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
IBCY.DE
Сравнение JRUD.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUD.DE | IBCY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 4.08 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 19.99 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUD.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и IBCY.DE
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и IBCY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUD.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -35.54% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -3.26% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -22.91% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -22.91% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.95% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.67% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и IBCY.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.00% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 0.00% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 7.99% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.77% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.12% | +1.64% |
Сравнение комиссий JRUD.DE и IBCY.DE
JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и IBCY.DE
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
JRUD.DE and IBCY.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.
JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.DE and 0.35% for IBCY.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUD.DE и IBCY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор