Сравнение VAGY.DE с XAT1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).
VAGY.DE и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGY.DE и XAT1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGY.DE и XAT1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.18% | -5.79% | 11.38% | 0.78% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -1.84% | 8.61% | 8.34% | -1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -1.84%.
VAGY.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAT1.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGY.DE и XAT1.DE
VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.
Доходность на риск
VAGY.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск
VAGY.DE
XAT1.DE
Сравнение VAGY.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGY.DE | XAT1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.89 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.20 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.47 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.57 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGY.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.89 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VAGY.DE и XAT1.DE составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGY.DE и XAT1.DE
VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.07% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VAGY.DE и XAT1.DE
Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и XAT1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGY.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -28.95% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -3.84% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.01% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.50% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.81% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGY.DE и XAT1.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.86%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGY.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.72% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 3.74% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 5.40% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 8.10% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 10.31% | -3.75% |