PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUB.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUB.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUB.DE (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - JRUB.DE tracks the JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUB.DE returned 0.70%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. JRUB.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.DE показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

JRUB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.39%
С начала года
2.93%
1 год
5.96%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUB.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		2.93%-4.07%7.98%4.63%-10.39%6.44%-0.30%17.92%-12.18%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-0.41%

Correlation

The correlation between JRUB.DE and SXRR.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г.

0.00

The correlation between JRUB.DE and SXRR.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с FVUI.DEJRUB.DE с VAGY.DEJRUB.DE с VUSC.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE

Доходность на риск

JRUB.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUB.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.85

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.08

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.85

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

11.00

-9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

34.86

-30.09

JRUB.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUB.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка JRUB.DE за все время составила -13.80%, примерно равная максимальной просадке SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUB.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.80%

-14.20%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-0.24%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-1.36%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-2.72%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

0.00%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-1.22%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.07%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.DE и SXRR.DE

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JRUB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUB.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.24%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

0.96%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

1.40%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

1.94%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

3.80%

+5.98%

Сравнение комиссий JRUB.DE и SXRR.DE

JRUB.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.DE и SXRR.DE

JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JRUB.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.DE.

JRUB.DE tracks JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUB.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор