PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTMX с VWNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRTMX с VWNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRTMX (John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio) and VWNDX (Vanguard Windsor Fund Investor Shares) are both mutual funds - JRTMX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while VWNDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, JRTMX returned 7.09%/yr vs 9.00%/yr for VWNDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JRTMX charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for VWNDX.

Доходность

Сравнение доходности JRTMX и VWNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRTMX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью 6.64%.

JRTMX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.75%
1 год
21.66%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

VWNDX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.13%
1 год
20.82%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRTMX и VWNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		9.32%16.54%11.04%15.26%-17.97%15.75%15.08%10.57%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		6.64%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%18.10%

Correlation

The correlation between JRTMX and VWNDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between JRTMX and VWNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JRTMX:
JRTMX с FIRQXJRTMX с TAGRXJRTMX с FXAIXJRTMX с FRIMXJRTMX с FXNAXJRTMX с JVMIXJRTMX с FFSZX
Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с VOOVWNDX с FKINXVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с SCHDVWNDX с VIG

Доходность на риск

JRTMX vs. VWNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTMX
Ранг доходности на риск JRTMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTMX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTMXVWNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.69

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.46

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.63

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

9.31

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTMX vs. VWNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTMX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VWNDX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTMX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTMXVWNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.69

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JRTMX и VWNDX

Максимальная просадка JRTMX за все время составила -29.63%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTMX и VWNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRTMXVWNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.63%

-61.48%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.88%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.18%

-21.69%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-21.69%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.64%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.91%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.22%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTMX и VWNDX

John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеют волатильность 2.95% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRTMXVWNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.85%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

12.30%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

17.33%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.64%

-4.20%

Сравнение комиссий JRTMX и VWNDX

JRTMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VWNDX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTMX и VWNDX

Дивидендная доходность JRTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VWNDX в 7.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		2.31%2.52%2.12%2.26%7.16%5.67%4.72%8.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.30%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%

Часто задаваемые вопросы

JRTMX and VWNDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRTMX has higher volatility (2.95%) compared to VWNDX (2.91%). In terms of maximum drawdown, JRTMX dropped -29.63% vs VWNDX's -61.48%.

JRTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRTMX и VWNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор