PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTDX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRTDX с JVMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRTDX (John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio) and JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) are both mutual funds - JRTDX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JRTDX returned 5.06%/yr vs 8.02%/yr for JVMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JRTDX charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for JVMIX.

Доходность

Сравнение доходности JRTDX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRTDX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 7.39%.

JRTDX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.76%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.05%
1 год
15.84%
3 года*
11.63%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

JVMIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.82%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRTDX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTDX
John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio		6.67%13.10%7.83%11.88%-15.67%11.75%12.75%20.09%-5.93%-5.17%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		7.39%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%1.24%

Correlation

The correlation between JRTDX and JVMIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between JRTDX and JVMIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JRTDX:
JRTDX с FFSDXJRTDX с FIKFXJRTDX с FRQHXJRTDX с JIEHXJRTDX с LPDIXJRTDX с FRQIXJRTDX с JIJIX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с WFMIXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с VOOJVMIX с ACMVXJVMIX с FSMAX

Доходность на риск

JRTDX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTDX
Ранг доходности на риск JRTDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTDX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTDXJVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.28

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.94

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.90

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

6.11

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTDX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTDX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTDX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTDXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.28

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JRTDX и JVMIX

Максимальная просадка JRTDX за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTDX и JVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRTDXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-67.04%

+41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-8.57%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-21.13%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.93%

-21.13%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.21%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-13.37%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.66%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTDX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio (JRTDX) составляет 2.15%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что JRTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRTDXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.13%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

9.18%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

12.78%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

18.39%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

20.31%

-8.53%

Сравнение комиссий JRTDX и JVMIX

JRTDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTDX и JVMIX

Дивидендная доходность JRTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности JVMIX в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTDX
John Hancock Funds Multi-Index 2025 Lifetime Portfolio		2.84%3.03%2.80%2.77%6.17%6.30%5.33%7.23%9.43%0.00%0.00%0.00%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		8.61%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Часто задаваемые вопросы

JRTDX and JVMIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVMIX has higher volatility (3.13%) compared to JRTDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, JRTDX dropped -25.33% vs JVMIX's -67.04%.

JRTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRTDX и JVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор