Сравнение JRLVX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.06% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.29% против 7.55% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.29%
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и URTRX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLVX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
JRLVX
URTRX
Сравнение JRLVX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.31 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.22 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.18 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и URTRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и URTRX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.56% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и URTRX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -34.10% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -5.29% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -19.52% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -23.56% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.26% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.19% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.44% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и URTRX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.47% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 5.48% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 8.91% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 9.67% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 10.33% | +5.62% |