Сравнение JRLVX с LIRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. LIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и LIRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и LIRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 0.20% | 12.41% | 6.04% | 11.50% | -15.31% | 6.69% | 11.40% | 15.84% | -3.54% | 10.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у LIRIX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции LIRIX по среднегодовой доходности: 10.19% против 5.54% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
LIRIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и LIRIX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LIRIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLVX vs. LIRIX — Ранг доходности на риск
JRLVX
LIRIX
Сравнение JRLVX c LIRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | LIRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.22 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.12 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.69 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | LIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.74 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и LIRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и LIRIX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности LIRIX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.83% | 3.83% | 2.02% | 2.62% | 2.69% | 2.68% | 1.93% | 2.43% | 2.44% | 2.22% | 2.47% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и LIRIX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки LIRIX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и LIRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | LIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -20.49% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -5.27% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -20.49% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -20.49% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.86% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.88% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.15% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и LIRIX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | LIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.83% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 4.17% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 7.14% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 7.80% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 7.47% | +8.49% |