PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRLVX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRLVX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JRLVX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRLVX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 10.19% против 4.05% соответственно.

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с LTTIXJRLVX с TCLNXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JRLVX и JAAAX

JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRLVX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLVX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRLVXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.75

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.35

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.88

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.41

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRLVX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLVX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRLVXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между JRLVX и JAAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLVX и JAAAX

Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JRLVX и JAAAX

Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRLVXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-15.72%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-4.43%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-6.28%

-19.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-12.64%

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-1.61%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-2.06%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.88%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLVX и JAAAX

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRLVXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.16%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

2.74%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

4.73%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

4.22%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

4.38%

+11.58%