Сравнение JRLLX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | -0.73% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 8.05% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.71%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и PMTIX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLLX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
JRLLX
PMTIX
Сравнение JRLLX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.95 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.41 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.12 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.30 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.95 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и PMTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и PMTIX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.93% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и PMTIX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -52.14% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -7.49% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -23.05% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -25.87% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.85% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -6.83% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.59% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и PMTIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.40%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.33% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 5.61% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 9.78% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 10.53% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 11.19% | -2.58% |