Сравнение JRLLX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.36% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и PDEJX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLLX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
JRLLX
PDEJX
Сравнение JRLLX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.07 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.24 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и PDEJX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и PDEJX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, примерно равная максимальной просадке PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -20.45% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -5.85% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -16.83% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.94% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.90% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.20% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и PDEJX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.71%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.87% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 4.33% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 7.52% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 8.87% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 8.86% | -0.25% |