Сравнение JRLLX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 5.07% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и FRKMX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
JRLLX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
JRLLX
FRKMX
Сравнение JRLLX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.72 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.35 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.34 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и FRKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и FRKMX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и FRKMX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -16.04% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -3.42% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -16.04% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.44% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.64% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.86% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и FRKMX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.14% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 2.95% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 4.63% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.23% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 5.14% | +3.47% |