Сравнение JRJE.L с SPYU.DE
JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JRJE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 17.56%/yr vs 18.32%/yr for SPYU.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for SPYU.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRJE.L и SPYU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRJE.L торгуется в GBp, в то время как SPYU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYU.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRJE.L показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у SPYU.DE с доходностью 15.95%.
JRJE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYU.DE
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам JRJE.L и SPYU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 19.44% | 15.91% | 9.56% | 13.90% | -0.96% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 15.95% | 41.38% | -3.41% | 11.30% | 0.72% |
Correlation
The correlation between JRJE.L and SPYU.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRJE.L vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск
JRJE.L
SPYU.DE
Сравнение JRJE.L c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRJE.L | SPYU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.56 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 9.85 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRJE.L и SPYU.DE
Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SPYU.DE в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и SPYU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRJE.L | SPYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -31.18% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -8.63% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -12.57% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.66% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -7.78% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.13% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRJE.L и SPYU.DE
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRJE.L | SPYU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.95% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 12.94% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 15.12% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.11% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.21% | -1.01% |
Сравнение комиссий JRJE.L и SPYU.DE
JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRJE.L и SPYU.DE
Ни JRJE.L, ни SPYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRJE.L and SPYU.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JRJE.L.
JRJE.L is categorized as Japan Equities, while SPYU.DE is Utilities Equities. JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.18% for SPYU.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и SPYU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор