PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRJE.L с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRJE.L с EMXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - JRJE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 17.56%/yr vs 26.73%/yr for EMXC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности JRJE.L и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRJE.L торгуется в GBp, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRJE.L показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 43.56%.

JRJE.L

1 день
0.50%
1 месяц
3.52%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.05%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.45%
1 месяц
4.15%
С начала года
43.56%
6 месяцев
45.37%
1 год
72.59%
3 года*
26.73%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRJE.L и EMXC

2026 (YTD)2025202420232022
JRJE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		19.44%15.91%9.56%13.90%-0.96%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		43.56%25.51%4.47%13.01%-10.94%

Correlation

The correlation between JRJE.L and EMXC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.41

Сравнение распределения секторов JRJE.L и EMXC

Секторы
JRJE.L
EMXC

Промышленность

25.0%
6.9%

Технологии

19.9%
52.4%

Финансовые услуги

17.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
3.0%

Здравоохранение

6.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
6.0%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Энергетика

1.2%
3.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Промышленность

JRJE.L
25.0%
EMXC
6.9%

Технологии

JRJE.L
19.9%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

JRJE.L
17.6%
EMXC
17.4%

Потребительский циклический сектор

JRJE.L
12.5%
EMXC
4.1%

Коммуникационные услуги

JRJE.L
8.2%
EMXC
3.0%

Здравоохранение

JRJE.L
6.5%
EMXC
1.8%

Потребительский защитный сектор

JRJE.L
3.5%
EMXC
2.4%

Сырьевые материалы

JRJE.L
2.7%
EMXC
6.0%

Недвижимость

JRJE.L
1.9%
EMXC
0.8%

Энергетика

JRJE.L
1.2%
EMXC
3.4%

Коммунальные услуги

JRJE.L
1.0%
EMXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с JRJE.L:
JRJE.L с JEPQ.LJRJE.L с DXJP.LJRJE.L с IJPE.LJRJE.L с XDJP.LJRJE.L с LBRE.DEJRJE.L с JREU.LJRJE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

JRJE.L vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRJE.L
Ранг доходности на риск JRJE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRJE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRJE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRJE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRJE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRJE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRJE.L c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRJE.LEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.15

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.68

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

6.02

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

21.60

-10.01

JRJE.L vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRJE.L на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRJE.L и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRJE.L и EMXC

Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки EMXC в -32.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRJE.LEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-32.24%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.12%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-16.85%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-4.18%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.69%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JRJE.L и EMXC

Текущая волатильность для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) составляет 6.50%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRJE.LEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

13.66%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

21.48%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.15%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.20%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.95%

-2.75%

Сравнение комиссий JRJE.L и EMXC

JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRJE.L и EMXC

JRJE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.89%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
JRJE.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRJE.L and EMXC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRJE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRJE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

JRJE.L is categorized as Japan Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.49% for EMXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор