Сравнение JRIE.L с JREG.L
JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRIE.L returned 17.01%/yr vs 17.16%/yr for JREG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRIE.L и JREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRIE.L торгуется в GBp, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRIE.L показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у JREG.L с доходностью 9.84%.
JRIE.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRIE.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 16.88% | 14.41% | 12.30% | 14.34% | 4.72% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.84% | 11.22% | 20.75% | 19.41% | 4.89% |
Correlation
The correlation between JRIE.L and JREG.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRIE.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
JRIE.L
JREG.L
Сравнение JRIE.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRIE.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.42 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.64 | 4.04 | +12.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.46 | 15.86 | +30.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRIE.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | 2.27 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.80 | 0.86 | +2.94 |
Просадки
Сравнение просадок JRIE.L и JREG.L
Максимальная просадка JRIE.L за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRIE.L и JREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRIE.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -25.88% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -6.51% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -18.75% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.22% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.17% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRIE.L и JREG.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что JRIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRIE.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.26% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.53% | 11.57% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 14.39% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 16.18% | +19.48% |
Сравнение комиссий JRIE.L и JREG.L
И JRIE.L, и JREG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRIE.L и JREG.L
Дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.52% | 1.81% | 1.53% | 1.72% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JRIE.L and JREG.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRIE.L and JREG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JRIE.L is categorized as Japan Equities, while JREG.L is Global Equities. JRIE.L tracks TOPIX TR JPY, while JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD.
Подберите оптимальное распределение для JRIE.L и JREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор