PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRGD.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRGD.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - JRGD.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRGD.DE returned 16.83%/yr vs 18.64%/yr for IBCZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRGD.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRGD.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRGD.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 13.04%.

JRGD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.92%
1 год
22.73%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRGD.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.32%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%9.31%

Correlation

The correlation between JRGD.DE and IBCZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between JRGD.DE and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с JGGI.LJRGD.DE с JPGL.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с JREE.DEJRGD.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF

Доходность на риск

JRGD.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRGD.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRGD.DEIBCZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.42

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.41

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

5.23

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

20.97

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRGD.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRGD.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRGD.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRGD.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JRGD.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и IBCZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRGD.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-33.99%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.29%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-19.98%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.60%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.52%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.32%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JRGD.DE и IBCZ.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) составляет 2.43%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRGD.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.05%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.16%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

11.42%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.11%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.13%

-0.80%

Сравнение комиссий JRGD.DE и IBCZ.DE

JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRGD.DE и IBCZ.DE

Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.89%0.89%0.91%0.85%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JRGD.DE and IBCZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRGD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRGD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

JRGD.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRGD.DE and 0.50% for IBCZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRGD.DE и IBCZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор