Сравнение JREZ.DE с EXSG.DE
JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while EXSG.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 20.16%/yr for EXSG.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for EXSG.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREZ.DE и EXSG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREZ.DE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у EXSG.DE с доходностью 7.97%.
JREZ.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам JREZ.DE и EXSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.95% | 23.99% | 8.26% | 20.23% | 0.68% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -3.08% |
Correlation
The correlation between JREZ.DE and EXSG.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.82 |
The correlation between JREZ.DE and EXSG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREZ.DE vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск
JREZ.DE
EXSG.DE
Сравнение JREZ.DE c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREZ.DE | EXSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.71 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 8.47 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREZ.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.80 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.27 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок JREZ.DE и EXSG.DE
Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки EXSG.DE в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и EXSG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREZ.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -70.80% | +55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -7.84% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -12.86% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.33% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -21.25% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.51% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREZ.DE и EXSG.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что JREZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREZ.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 9.52% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 11.77% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.75% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.72% | -2.28% |
Сравнение комиссий JREZ.DE и EXSG.DE
JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSG.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREZ.DE и EXSG.DE
JREZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREZ.DE and EXSG.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXSG.DE.
JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.32% for EXSG.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и EXSG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор