PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREZ.DE с IS3H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREZ.DE с IS3H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 18.25%/yr for IS3H.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for IS3H.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREZ.DE и IS3H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREZ.DE показывает доходность 8.95%, а IS3H.DE немного выше – 9.28%.

JREZ.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.03%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3H.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.27%
1 год
16.64%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREZ.DE и IS3H.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		8.95%23.99%8.26%20.23%0.68%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		9.28%30.84%11.73%8.69%-4.73%

Correlation

The correlation between JREZ.DE and IS3H.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.92

The correlation between JREZ.DE and IS3H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с JREZ.DE:
JREZ.DE с JEQA.DEJREZ.DE с ZPRD.DEJREZ.DE с EL43.DEJREZ.DE с JPSC.DEJREZ.DE с MIVA.DEJREZ.DE с JPCT.DEJREZ.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с EL4G.DEIS3H.DE с GLD

Доходность на риск

JREZ.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREZ.DE
Ранг доходности на риск JREZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREZ.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREZ.DEIS3H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.40

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.03

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.15

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

7.71

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREZ.DE vs. IS3H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREZ.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3H.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREZ.DE и IS3H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREZ.DEIS3H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.56

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JREZ.DE и IS3H.DE

Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и IS3H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREZ.DEIS3H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-37.63%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.11%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-14.21%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.34%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.35%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.27%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JREZ.DE и IS3H.DE

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что JREZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREZ.DEIS3H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.33%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.77%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

12.45%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.31%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.15%

-0.71%

Сравнение комиссий JREZ.DE и IS3H.DE

JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREZ.DE и IS3H.DE

Ни JREZ.DE, ни IS3H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREZ.DE and IS3H.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.49% for IS3H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и IS3H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор