PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREZ.DE с EL43.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREZ.DE с EL43.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 14.70%/yr for EL43.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EL43.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREZ.DE и EL43.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREZ.DE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у EL43.DE с доходностью 7.83%.

JREZ.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.03%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

EL43.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
14.97%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREZ.DE и EL43.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		8.95%23.99%8.26%20.23%0.68%
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		7.83%23.35%7.52%14.30%-7.03%

Correlation

The correlation between JREZ.DE and EL43.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.78

The correlation between JREZ.DE and EL43.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Часто сравнивают с JREZ.DE:
JREZ.DE с IS3H.DEJREZ.DE с JEQA.DEJREZ.DE с ZPRD.DEJREZ.DE с JPSC.DEJREZ.DE с MIVA.DEJREZ.DE с JPCT.DEJREZ.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с EL42.DEEL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с ELF1.DEEL43.DE с SXR3.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DEEL43.DE с EUN2.DE

Доходность на риск

JREZ.DE vs. EL43.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREZ.DE
Ранг доходности на риск JREZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREZ.DE c EL43.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREZ.DEEL43.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.28

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.85

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.84

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

6.82

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREZ.DE vs. EL43.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREZ.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL43.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREZ.DE и EL43.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREZ.DEEL43.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.58

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JREZ.DE и EL43.DE

Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки EL43.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и EL43.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREZ.DEEL43.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-37.81%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.37%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-13.65%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.88%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.32%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.27%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JREZ.DE и EL43.DE

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что JREZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL43.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREZ.DEEL43.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.39%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.78%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

12.02%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.64%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.59%

-2.15%

Сравнение комиссий JREZ.DE и EL43.DE

JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EL43.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREZ.DE и EL43.DE

JREZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.19%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREZ.DE and EL43.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.

JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and Deka. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.30% for EL43.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и EL43.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор