Сравнение JREU.L с UBUT.DE
JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - JREU.L tracks the Russell 1000 TR USD while UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREU.L returned 13.65%/yr vs 13.48%/yr for UBUT.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JREU.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for UBUT.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и UBUT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREU.L торгуется в USD, в то время как UBUT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBUT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.L показывает доходность 9.52%, а UBUT.DE немного выше – 9.85%.
JREU.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
UBUT.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам JREU.L и UBUT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.52% | 16.30% | 25.12% | 28.35% | -18.91% | 30.58% | 19.61% | 30.54% | -9.83% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 9.83% | 18.41% | 20.84% | 35.60% | -23.88% | 28.51% | 21.24% | 38.34% | -9.02% |
Correlation
The correlation between JREU.L and UBUT.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between JREU.L and UBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREU.L vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск
JREU.L
UBUT.DE
Сравнение JREU.L c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREU.L | UBUT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.48 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 10.07 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREU.L | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и UBUT.DE
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки UBUT.DE в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и UBUT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREU.L | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -30.97% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -11.47% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -21.78% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -30.29% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.15% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.05% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.83% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и UBUT.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) составляет 3.08%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREU.L | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.54% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.93% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 13.48% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.49% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.18% | +0.67% |
Сравнение комиссий JREU.L и UBUT.DE
JREU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и UBUT.DE
JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
JREU.L and UBUT.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
JREU.L tracks Russell 1000 TR USD, while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.20% for JREU.L and 0.25% for UBUT.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREU.L и UBUT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор