PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JREU.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREU.L returned 12.68%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JREU.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности JREU.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREU.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.L показывает доходность 8.30%, а G500.L немного выше – 8.57%.

JREU.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.30%
1 год
18.87%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.57%
1 год
19.70%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		8.30%16.31%25.12%28.35%-18.91%30.58%24.27%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.57%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between JREU.L and G500.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between JREU.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

JREU.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREU.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.30

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.99

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.56

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

5.87

+3.48

JREU.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREU.L и G500.L

Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-39.54%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.56%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-17.75%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-39.54%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.93%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.08%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.35%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.L и G500.L

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) составляет 3.02%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.77%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.77%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.07%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

20.38%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

20.09%

-2.36%

Сравнение комиссий JREU.L и G500.L

JREU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.L и G500.L

Ни JREU.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREU.L and G500.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.L.

JREU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. JREU.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for JREU.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор