PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREM.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREM.L с EXCS.L

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

JREM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds. JREM.L is actively managed, while EXCS.L is passively managed. Over the past 3 years, JREM.L returned 22.42%/yr vs 25.86%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JREM.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности JREM.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREM.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREM.L показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 31.19%.

JREM.L

1 день
-4.56%
1 месяц
-2.71%
С начала года
23.23%
6 месяцев
25.25%
1 год
48.60%
3 года*
22.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-5.15%
1 месяц
-0.47%
С начала года
31.19%
6 месяцев
35.05%
1 год
61.19%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREM.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JREM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)		23.23%34.67%6.61%8.00%-21.37%-1.48%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		31.19%35.75%3.67%16.90%-18.20%-24.55%

Correlation

The correlation between JREM.L and EXCS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between JREM.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREM.L и EXCS.L

Секторы
JREM.L
EXCS.L

Технологии

37.5%
45.1%

Финансовые услуги

20.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.4%

Промышленность

6.8%
8.3%

Сырьевые материалы

5.9%
6.8%

Энергетика

4.5%
4.2%

Здравоохранение

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Технологии

JREM.L
37.5%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

JREM.L
20.3%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

JREM.L
10.7%
EXCS.L
4.5%

Коммуникационные услуги

JREM.L
7.3%
EXCS.L
3.4%

Промышленность

JREM.L
6.8%
EXCS.L
8.3%

Сырьевые материалы

JREM.L
5.9%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

JREM.L
4.5%
EXCS.L
4.2%

Здравоохранение

JREM.L
2.7%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

JREM.L
2.5%
EXCS.L
2.9%

Коммунальные услуги

JREM.L
1.6%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

JREM.L
0.4%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JREM.L:
JREM.L с HDEM.LJREM.L с JREU.LJREM.L с DEM.LJREM.L с EMDV.LJREM.L с EMHD.LJREM.L с EMVL.LJREM.L с EMXC.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

JREM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREM.L
Ранг доходности на риск JREM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREM.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.82

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.56

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.34

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

16.37

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREM.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREM.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREM.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREM.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JREM.L и EXCS.L

Максимальная просадка JREM.L за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREM.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREM.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-44.14%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.02%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.69%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-7.77%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-24.43%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.72%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JREM.L и EXCS.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) составляет 9.75%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что JREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREM.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

10.51%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

19.09%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

21.58%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

25.83%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

25.83%

-5.28%

Сравнение комиссий JREM.L и EXCS.L

JREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREM.L и EXCS.L

Ни JREM.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JREM.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JREM.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JREM.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREM.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор