PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREM.L с EMXC.L

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

JREM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds. JREM.L is actively managed, while EMXC.L is passively managed. Over the past 5 years, JREM.L returned 6.29%/yr vs 10.28%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JREM.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности JREM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREM.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREM.L показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 28.93%.

JREM.L

1 день
-4.56%
1 месяц
-2.01%
С начала года
23.23%
6 месяцев
25.25%
1 год
48.60%
3 года*
22.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-5.43%
1 месяц
-2.44%
С начала года
28.93%
6 месяцев
34.20%
1 год
63.30%
3 года*
29.45%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREM.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JREM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)		23.23%34.67%6.61%8.00%-21.37%-2.64%52.72%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		28.93%53.41%-3.23%22.38%-23.72%1.12%72.37%

Correlation

The correlation between JREM.L and EMXC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.85

The correlation between JREM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JREM.L и EMXC.L

Секторы
JREM.L
EMXC.L

Технологии

37.5%
45.0%

Финансовые услуги

20.3%
19.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.4%

Промышленность

6.8%
8.3%

Сырьевые материалы

5.9%
6.9%

Энергетика

4.5%
4.2%

Здравоохранение

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Технологии

JREM.L
37.5%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

JREM.L
20.3%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

JREM.L
10.7%
EMXC.L
4.5%

Коммуникационные услуги

JREM.L
7.3%
EMXC.L
3.4%

Промышленность

JREM.L
6.8%
EMXC.L
8.3%

Сырьевые материалы

JREM.L
5.9%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

JREM.L
4.5%
EMXC.L
4.2%

Здравоохранение

JREM.L
2.7%
EMXC.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

JREM.L
2.5%
EMXC.L
2.9%

Коммунальные услуги

JREM.L
1.6%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

JREM.L
0.4%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с JREM.L:
JREM.L с HDEM.LJREM.L с DEM.LJREM.L с EMHD.LJREM.L с EMVL.LJREM.L с FEMD.LJREM.L с FEMQ.LJREM.L с JREU.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

JREM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREM.L
Ранг доходности на риск JREM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.51

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.15

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.74

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

14.16

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREM.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREM.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JREM.L и EMXC.L

Максимальная просадка JREM.L за все время составила -41.84%, примерно равная максимальной просадке EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-42.21%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-16.67%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-21.96%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-42.05%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-8.27%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-12.74%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.41%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JREM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) составляет 9.75%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что JREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

11.34%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

21.99%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

24.86%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

21.84%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

21.89%

-1.34%

Сравнение комиссий JREM.L и EMXC.L

JREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREM.L и EMXC.L

Ни JREM.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JREM.L and EMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for JREM.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for JREM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор