- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 6 дек. 2018 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JREM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции JREM.L — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JREM.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) показал доход в 23.23% с начала года и 48.60% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 25.25%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JREM.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении JREM.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.94% | 5.99% | -11.56% | 16.07% | 8.75% | -4.40% | 23.23% | ||||||
| 2025 | 2.79% | -0.22% | 1.18% | -0.16% | 4.84% | 6.46% | 1.47% | 2.66% | 6.72% | 3.72% | -1.75% | 2.78% | 34.67% |
| 2024 | -3.64% | 3.05% | 2.78% | 0.41% | 0.31% | 4.42% | 0.29% | 0.39% | 6.28% | -4.11% | -2.29% | -0.94% | 6.61% |
| 2023 | 8.64% | -6.48% | 2.70% | -1.63% | -3.13% | 5.38% | 5.98% | -6.32% | -2.90% | -4.52% | 8.22% | 3.47% | 8.00% |
| 2022 | -1.42% | -4.42% | -2.73% | -5.71% | -0.03% | -6.24% | -1.55% | -0.07% | -11.07% | -2.98% | 15.34% | -0.85% | -21.37% |
| 2021 | 3.44% | 0.32% | -1.32% | 1.75% | 1.57% | 0.95% | -6.39% | 1.55% | -2.98% | 0.98% | -4.46% | 2.43% | -2.64% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.54, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2018.
- This ETF participated in 86.67% of S&P 500 Index downside but only 71.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 71.78%
- Участие в снижении
- 86.67%
Комиссия
Комиссия JREM.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JREM.L имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JREM.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.69 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 12.34 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 731 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.84%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -32.54%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 20d | 8mo 22dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.50%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -10.80%авг. 2019 г. | 3mo 28d | 2mo 22d | 6mo 20dапр. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.07%июнь 2026 г. | 2d | — | 5d 6hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| JREM.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -56.78% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.10% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -18.90% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -25.43% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -2.97% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -10.72% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.97% | +1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JREM.L
Добавьте JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JREM.L