PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JREE.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREE.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - JREE.DE tracks the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.DE returned 10.51%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JREE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREE.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREE.DE показывает доходность 10.88%, а PR1Z.DE немного ниже – 10.76%.

JREE.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.06%
С начала года
10.88%
1 год
21.28%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.76%
1 год
20.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		10.88%20.14%6.61%17.07%-9.47%25.67%-1.97%23.61%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.76%24.78%9.45%19.41%-12.44%27.38%-4.63%22.47%

Correlation

The correlation between JREE.DE and PR1Z.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between JREE.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

JREE.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREE.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.39

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.08

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.98

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

7.42

+0.68

JREE.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREE.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREE.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-39.55%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.31%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-15.67%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-24.21%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.14%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.54%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.76%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 3.16%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREE.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.10%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.54%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

14.77%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.31%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.65%

-2.01%

Сравнение комиссий JREE.DE и PR1Z.DE

JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.DE и PR1Z.DE

JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JREE.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.DE.

JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREE.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор