PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREE.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREE.DE tracks the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.DE returned 9.92%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JREE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREE.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREE.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.

JREE.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.07%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.96%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		7.37%20.14%6.61%17.08%-9.48%25.69%-1.97%30.84%-6.54%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-6.96%

Correlation

The correlation between JREE.DE and DBXI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between JREE.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

JREE.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.94

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.70

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.17

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

11.42

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.94

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.19

+0.45

Просадки

Сравнение просадок JREE.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREE.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-69.49%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.62%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-17.56%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-25.10%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.77%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-29.56%

+24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) составляет 4.22%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREE.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.63%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.34%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

15.69%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

18.31%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

20.37%

-3.67%

Сравнение комиссий JREE.DE и DBXI.DE

JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.DE и DBXI.DE

JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREE.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for JREE.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор