Сравнение JREC.L с LCCN.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while LCCN.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 8.56%/yr for LCCN.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for LCCN.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и LCCN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у LCCN.L с доходностью -11.33%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCCN.L
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -14.21%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и LCCN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
LCCN.L Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc | -11.33% | 31.99% | 19.37% | -11.59% | -20.82% |
Correlation
The correlation between JREC.L and LCCN.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between JREC.L and LCCN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
LCCN.L
Сравнение JREC.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | LCCN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.19 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.40 | +9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и LCCN.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки LCCN.L в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и LCCN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | LCCN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -62.38% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -22.74% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -25.53% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -37.13% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -29.90% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 10.61% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и LCCN.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | LCCN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.78% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 15.22% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 20.58% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 29.35% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 27.61% | -4.53% |
Сравнение комиссий JREC.L и LCCN.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и LCCN.L
Ни JREC.L, ни LCCN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and LCCN.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.29% for LCCN.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и LCCN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор