Сравнение JREC.L с JRCE.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds from JPMorgan. JREC.L is actively managed, while JRCE.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 10.73%/yr for JRCE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREC.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,612.97%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRCE.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 10,612.97%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -20.57% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,612.97% | -98.71% | 9.53% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between JREC.L and JRCE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between JREC.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
JRCE.L
Сравнение JREC.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -262.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 88.66 | -87.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.31 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 0.71 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и JRCE.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -99.18% | +61.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -99.05% | +88.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -99.13% | +72.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.24% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -23.12% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 43.28% | -40.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и JRCE.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеют волатильность 9.60% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 9.25% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 654.42% | -639.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 26,048.76% | -26,029.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 12,518.49% | -12,495.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 12,518.49% | -12,495.41% |
Сравнение комиссий JREC.L и JRCE.L
И JREC.L, и JRCE.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и JRCE.L
Ни JREC.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and JRCE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L and JRCE.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор