Сравнение JREC.L с HMCT.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while HMCT.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 8.63%/yr for HMCT.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и HMCT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у HMCT.L с доходностью 0.64%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCT.L
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -8.60%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и HMCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 0.64% | 25.91% | 11.74% | -13.89% | -19.04% |
Correlation
The correlation between JREC.L and HMCT.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between JREC.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
HMCT.L
Сравнение JREC.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | HMCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.84 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 6.43 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и HMCT.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки HMCT.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и HMCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -49.07% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -10.89% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -28.42% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -19.30% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -21.48% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.11% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и HMCT.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеют волатильность 9.60% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 9.41% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 15.23% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 19.40% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 22.71% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.80% | -0.72% |
Сравнение комиссий JREC.L и HMCT.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и HMCT.L
JREC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.81% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% | 0.29% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JREC.L and HMCT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.30% for HMCT.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и HMCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор