Сравнение JREC.L с CA3S.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while CA3S.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 14.96%/yr for CA3S.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for CA3S.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и CA3S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREC.L торгуется в USD, в то время как CA3S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CA3S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у CA3S.L с доходностью 9.27%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA3S.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и CA3S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -2.20% |
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.27% | 34.07% | 14.71% | -12.23% | 7,752.02% |
Correlation
The correlation between JREC.L and CA3S.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.86 |
The correlation between JREC.L and CA3S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
CA3S.L
Сравнение JREC.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | CA3S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -135.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 62.63 | -61.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.34 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 1.31 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и CA3S.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки CA3S.L в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и CA3S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -99.22% | +61.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -99.22% | +88.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -99.22% | +72.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -15.70% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -17.62% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 25.57% | -22.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и CA3S.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) имеют волатильность 9.60% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 9.52% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 923.43% | -908.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 13,935.15% | -13,915.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 7,827.72% | -7,804.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 7,827.72% | -7,804.64% |
Сравнение комиссий JREC.L и CA3S.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CA3S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и CA3S.L
Ни JREC.L, ни CA3S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and CA3S.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA3S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA3S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.35% for CA3S.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и CA3S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор