Сравнение JREB.DE с XLIQ.DE
JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and XLIQ.DE (Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while XLIQ.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JREB.DE charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for XLIQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREB.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JREB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
XLIQ.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREB.DE и XLIQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.57% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
XLIQ.DE Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF | 0.27% | 1.87% | 2.30% | 6.61% | -18.10% | -3.39% | 2.42% | 5.38% | 0.27% |
Correlation
The correlation between JREB.DE and XLIQ.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, JREB.DE and XLIQ.DE have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREB.DE vs. XLIQ.DE — Ранг доходности на риск
JREB.DE
XLIQ.DE
Сравнение JREB.DE c XLIQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREB.DE | XLIQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREB.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JREB.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREB.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JREB.DE и XLIQ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREB.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | — | — |
Сравнение комиссий JREB.DE и XLIQ.DE
JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLIQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREB.DE и XLIQ.DE
Ни JREB.DE, ни XLIQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREB.DE and XLIQ.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for XLIQ.DE.
JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while XLIQ.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.04% for JREB.DE and 0.20% for XLIQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREB.DE и XLIQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор