Сравнение XLIQ.DE с JER5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).
XLIQ.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIQ.DE и JER5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIQ.DE и JER5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIQ.DE Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF | -0.28% | 1.87% | 2.30% | 6.61% | -18.10% | -3.39% | 2.42% | 5.38% | 0.27% |
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XLIQ.DE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью -0.52%.
XLIQ.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.50%
JER5.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIQ.DE и JER5.DE
XLIQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIQ.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск
XLIQ.DE
JER5.DE
Сравнение XLIQ.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIQ.DE | JER5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.23 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.78 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.10 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 5.11 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIQ.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.23 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.37 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XLIQ.DE и JER5.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIQ.DE и JER5.DE
Ни XLIQ.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIQ.DE и JER5.DE
Максимальная просадка XLIQ.DE за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIQ.DE и JER5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIQ.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -10.17% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.98% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -10.17% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -1.45% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -2.29% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.43% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIQ.DE и JER5.DE
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) составляет 0.99%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что XLIQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIQ.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.08% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.43% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 1.77% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 2.50% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 3.10% | +3.61% |