Сравнение JREB.DE с TCBT.DE
JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) while TCBT.DE tracks the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREB.DE returned 0.14%/yr vs -0.18%/yr for TCBT.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JREB.DE charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for TCBT.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREB.DE и TCBT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREB.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TCBT.DE с доходностью 0.36%.
JREB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
TCBT.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREB.DE и TCBT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.57% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 0.36% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -13.49% | -1.27% | 2.29% | 6.99% | -0.06% |
Correlation
The correlation between JREB.DE and TCBT.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between JREB.DE and TCBT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREB.DE vs. TCBT.DE — Ранг доходности на риск
JREB.DE
TCBT.DE
Сравнение JREB.DE c TCBT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREB.DE | TCBT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 1.19 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREB.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JREB.DE и TCBT.DE
Максимальная просадка JREB.DE за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке TCBT.DE в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREB.DE и TCBT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREB.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -16.90% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.39% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.83% | -3.39% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | -16.88% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.09% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.10% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.13% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREB.DE и TCBT.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеют волатильность 1.16% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREB.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.20% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 4.05% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 4.46% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.18% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.36% | -0.40% |
Сравнение комиссий JREB.DE и TCBT.DE
JREB.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TCBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREB.DE и TCBT.DE
JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 2.67% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
JREB.DE and TCBT.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for TCBT.DE.
JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG), while TCBT.DE tracks iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.04% for JREB.DE and 0.15% for TCBT.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREB.DE и TCBT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор