Сравнение JREA.L с XKS2.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and XKS2.L (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while XKS2.L is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD. JREA.L is actively managed, while XKS2.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 36.96%/yr for XKS2.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for XKS2.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и XKS2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.L торгуется в USD, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 66.61%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XKS2.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -22.20%
- 6 месяцев
- 45.48%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.33%
- 3 года*
- 36.96%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам JREA.L и XKS2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 66.61% | 99.81% | -22.97% | 19.42% | -18.67% |
Correlation
The correlation between JREA.L and XKS2.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between JREA.L and XKS2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
XKS2.L
Сравнение JREA.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | XKS2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.30 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 16.95 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и XKS2.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и XKS2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -83.33% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -25.22% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -35.55% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -25.22% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -42.53% | +34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 7.89% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и XKS2.L
Текущая волатильность для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) составляет 8.95%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 19.07% | -10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 39.90% | -20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 43.97% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 32.44% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 28.55% | -8.95% |
Сравнение комиссий JREA.L и XKS2.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и XKS2.L
Ни JREA.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and XKS2.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for XKS2.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XKS2.L is South Korea Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.65% for XKS2.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и XKS2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор