PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREA.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JREA.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JREA.L торгуется в USD, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 66.61%.


JREA.L

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.72%
6 месяцев
14.54%
С начала года
19.52%
1 год
33.69%
3 года*
18.83%
5 лет*
10 лет*

XKS2.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-22.20%
6 месяцев
45.48%
С начала года
66.61%
1 год
134.33%
3 года*
36.96%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREA.L и XKS2.L


2026 (YTD)2025202420232022
JREA.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)
19.52%29.63%8.81%4.45%-11.27%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
66.61%99.81%-22.97%19.42%-18.67%

Correlation

The correlation between JREA.L and XKS2.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between JREA.L and XKS2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JREA.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREA.L
Ранг доходности на риск JREA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREA.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREA.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JREA.LXKS2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.30

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

16.95

-8.25

JREA.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREA.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREA.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREA.L и XKS2.L

Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и XKS2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JREA.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-83.33%

+55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-25.22%

+13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-35.55%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-25.22%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-42.53%

+34.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

7.89%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JREA.L и XKS2.L

Текущая волатильность для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) составляет 8.95%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JREA.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

19.07%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

39.90%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

43.97%

-22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

32.44%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

28.55%

-8.95%

Сравнение комиссий JREA.L и XKS2.L

JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREA.L и XKS2.L

Ни JREA.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JREA.L and XKS2.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for XKS2.L.

JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XKS2.L is South Korea Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.65% for XKS2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREA.L и XKS2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор