Сравнение JREA.L с PAJS.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. JREA.L is actively managed, while PAJS.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -12.93% |
Correlation
The correlation between JREA.L and PAJS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between JREA.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
PAJS.L
Сравнение JREA.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -281.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 88.58 | -87.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.21 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 0.45 | +8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и PAJS.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -99.31% | +71.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -99.06% | +87.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -99.06% | +80.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -17.28% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -38.00% | +29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 48.78% | -44.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и PAJS.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.45% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 1,130.14% | -1,111.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 27,956.52% | -27,935.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 13,152.81% | -13,133.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 13,152.81% | -13,133.21% |
Сравнение комиссий JREA.L и PAJS.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и PAJS.L
Ни JREA.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and PAJS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while PAJS.L is Japan Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор