Сравнение JREA.L с JPLG.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JREA.L is actively managed, while JPLG.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 15.50%/yr for JPLG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 12.50%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 12.50% | 18.42% | 10.23% | 12.69% | -7.82% |
Correlation
The correlation between JREA.L and JPLG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between JREA.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
JPLG.L
Сравнение JREA.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.30 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.39 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и JPLG.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -35.38% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -6.61% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -12.54% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | 0.00% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -4.43% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.76% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и JPLG.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 1.84% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 7.09% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 9.11% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 13.15% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.73% | +3.87% |
Сравнение комиссий JREA.L и JPLG.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и JPLG.L
Ни JREA.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and JPLG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JPLG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор