Сравнение JREA.L с JEPQ.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JREA.L returned 33.69% vs 19.61% for JEPQ.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 6.36%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 6.36%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | -5.11% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 6.36% | 14.79% | 4.48% |
Correlation
The correlation between JREA.L and JEPQ.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between JREA.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
JEPQ.L
Сравнение JREA.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.36 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.69 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и JEPQ.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -20.08% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.31% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -3.76% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -2.68% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.02% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и JEPQ.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 5.08% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 10.42% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 13.28% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.33% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.33% | +3.27% |
Сравнение комиссий JREA.L и JEPQ.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и JEPQ.L
JREA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 10.06% | 0.74% |
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and JEPQ.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор